建安三年春，张卫代表他的兄长张鲁，通过子午谷，自汉中来长安出使，求见司州之主邓季。

子午谷为关中通过秦岭与西南连接的六条谷道之一，最为险峻。六道从西至东分别为陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道、库谷道、武关道。子午是这六条古道中，历史上唯一一条多次被人谋划偷渡、但却从来没有成功过的险峻要道，故有“秦岭六道，子午为王”之说。

这六道中，傥骆道在三国时开辟，库谷道为隋唐时开辟，此时均未成道；武关则早有偏将军尹奉驻守。司州渐安后，剩下的三处咽喉要地，去岁挑出的卒兵，就开始有屯驻陈仓道出口陈仓、褒斜道出口郿县、子午道出口杜陵县的。

自蜿蜒绵长、狭小艰险的子午谷口出来，是京兆尹之杜陵县。为防备张鲁，邓季已在谷中依险驻下一曲弓卒，峡谷两侧山壁上建起十余座箭塔来，旁侧堆着很多滚木、大石。亦有文吏在此办理出入人等之腰牌凭证。

见到谷中驻军、山壁上箭塔时，张卫脑中在盘算若自己领大军来，能否破而过之。

当然，他此次北来，并非只为探查关中虚实。更重要的，是为自己兄长张鲁与邓季的结盟。

汉中张鲁兄弟本为沛人，祖父张陵入蜀学道，家中也就随来。张鲁母亲卢氏有姿色，养生驻颜有术，老尚有少妇之容，号称通鬼神。刘焉入主益州后。卢氏以鬼道得信任，常来往于刘焉家中。张鲁由此得用，刘焉令其与别部司马张修将兵掩杀汉中太守苏固，堵塞斜谷，杀朝廷往来使者，使益州与朝中断绝往来，独据一方。

张鲁、张修杀苏固，张鲁又杀张修，并其众。独领五斗米教，自此占据汉中。

五斗米道创立时间与太平道相差不远，创立者究竟是张修还是张鲁的祖父张陵后人已难考证，据《后汉书?刘焉传》说张陵造作符书，《三国志?张鲁传》亦载张陵客蜀，学道鹄鸣山中，造作道书。以惑百姓。东晋常璩《华阳国志?汉中志》说：“汉末，沛国张陵，学道于蜀鹤鸣山，造作道书。自称太清玄元，以惑百姓。”《三国志?魏书?张鲁传》则注引《典略》说：“光和中，东方有张角。汉中有张修。角为太平道，修为五斗米道”。

记张陵修道的史书不少，创五斗米道之说却无。细推之，张陵、张衡、张鲁三代家传的其实应该为“鬼道”，五斗米教多应为张修所创。张修被杀后，部众尽被张鲁吞并。并统领其五斗米教，将祖、父与自己编为“三张”，竖立起“张天师”信仰，就是后来道教中的天师道。

这时的五斗米教与张角之太平道教义相仿，两教中信徒小病者都只需独思己过，饮符水，病愈者为信教，不信者则不信道。